Сравнение GGSIX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGSIX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции CVLOX немного отстают с 9.78%.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и CVLOX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
GGSIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
GGSIX
CVLOX
Сравнение GGSIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.08 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 7.62 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и CVLOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и CVLOX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности CVLOX в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и CVLOX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -46.61% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.85% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -29.97% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -29.97% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.95% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -9.04% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.69% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и CVLOX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.15% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 11.24% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.18% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.37% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 14.64% | -0.35% |