PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGSIX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и HGLB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%14.79%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.


GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Highland Global Allocation Fund

Сравнение комиссий GGSIX и HGLB

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GGSIX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGSIXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.39

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.71

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.44

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

1.16

+5.26

GGSIX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGSIXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.39

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.12

+0.32

Корреляция

Корреляция между GGSIX и HGLB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и HGLB

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности HGLB в 12.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio
12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и HGLB

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и HGLB.


Загрузка...

Показатели просадок


GGSIXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-70.40%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-23.34%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-29.88%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-18.32%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-18.21%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.85%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и HGLB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) составляет 5.36%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGSIXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.27%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

18.22%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

25.37%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

22.36%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

27.92%

-13.63%