Сравнение GGSIX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции IGA по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.44% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и IGA
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGSIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
GGSIX
IGA
Сравнение GGSIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.84 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.19 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и IGA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и IGA
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и IGA
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -57.16% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.22% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -16.98% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -41.68% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.90% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.11% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.26% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и IGA
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.98% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.34% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 16.58% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.91% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.28% | -1.99% |