Сравнение GGOV с IBTJ
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. GGOV is actively managed, while IBTJ is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 2.19% for IBTJ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью 0.34%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
IBTJ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $6.90M | $6.78M | $6.04M |
Сравнение доходности по годам GGOV и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.34% | 2.62% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBTJ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between GGOV and IBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
GGOV
IBTJ
Сравнение GGOV c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.36 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.13 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBTJ
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -20.19% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -1.62% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -5.89% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -9.63% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.70% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBTJ
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что GGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.51% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 1.69% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 2.16% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.68% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 5.92% | -0.83% |
Сравнение комиссий GGOV и IBTJ
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBTJ
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.78% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBTJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to IBTJ (0.51%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IBTJ's -20.19%.
On 1-year performance, IBTJ leads with 2.19% vs -0.31% for GGOV. On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTJ has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTJ has performed better with a 2.19% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBTJ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBTJ.
IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор