Сравнение GGOV с IBTJ
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while IBTJ is a Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for IBTJ.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IBTJ с доходностью -0.05%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTJ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и IBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | -0.05% | 2.62% |
Correlation
The correlation between GGOV and IBTJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IBTJ — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTJ
Сравнение GGOV c IBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IBTJ
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -20.19% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.26% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -9.70% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IBTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 2.40% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.72% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.98% | -0.70% |
Сравнение комиссий GGOV и IBTJ
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBTJ в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IBTJ
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IBTJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTJ is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTJ is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTJ has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IBTJ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.07% for IBTJ.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор