Сравнение GGOV с IAU
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.73%.
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам GGOV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 29.15% |
Correlation
The correlation between GGOV and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IAU — Ранг доходности на риск
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение GGOV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IAU
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -45.14% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -23.87% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -15.97% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 27.38% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 18.18% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 15.98% | -10.70% |
Сравнение комиссий GGOV и IAU
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IAU
Ни GGOV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GGOV and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор