Сравнение GGOV с IAU
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. GGOV is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, GGOV returned -0.31% vs 25.37% for IAU. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%.
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам GGOV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 29.15% |
Correlation
The correlation between GGOV and IAU is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. IAU — Ранг доходности на риск
GGOV
IAU
Сравнение GGOV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGOV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.97 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 2.05 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGOV и IAU
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -45.14% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -26.36% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -21.38% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -16.02% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 12.43% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) составляет 0.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что GGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 7.11% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 19.91% | -16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 28.14% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 18.52% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.12% | -11.03% |
Сравнение комиссий GGOV и IAU
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и IAU
Ни GGOV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, GGOV dropped -4.69% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 25.37% vs -0.31% for GGOV. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 25.37% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GGOV and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GGOV is categorized as Global Bonds, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор