Сравнение GGN с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и iShares Global Energy ETF (IXC).
GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGN и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGN и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 4.82% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 37.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGN имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции IXC немного впереди с 11.57%.
GGN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 11.12%
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGN и IXC
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
GGN vs. IXC — Ранг доходности на риск
GGN
IXC
Сравнение GGN c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGN | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.39 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.98 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGN | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GGN и IXC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и IXC
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности IXC в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.77% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок GGN и IXC
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGN | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -67.88% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -18.03% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.93% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | -64.16% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -1.12% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -17.57% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 5.41% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и IXC
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGN | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 4.41% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 12.78% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 22.29% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 23.46% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 26.78% | -3.25% |