PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с IXC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both funds - GGN is a Gold fund managed by Gabelli, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, GGN returned 8.21%/yr vs 9.38%/yr for IXC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GGN charges 0.01%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности GGN и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.38% соответственно.

GGN

1 день
-2.02%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-5.19%
1 год
16.41%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.57%
10 лет*
8.21%

IXC

1 день
0.44%
1 месяц
-8.68%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.05%
1 год
31.78%
3 года*
16.38%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		-2.80%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
IXC
iShares Global Energy ETF		22.29%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between GGN and IXC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г.

0.44

Over the past year, the correlation between GGN and IXC has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

GGN vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGNIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.68

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.22

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.40

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

8.40

-5.68

GGN vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGN и IXC

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-67.88%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-13.31%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-19.06%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-24.93%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-64.16%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.19%

-11.99%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.74%

-17.46%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.80%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и IXC

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.54%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.58%

15.76%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

19.16%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

23.48%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

26.83%

-3.73%

Сравнение комиссий GGN и IXC

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и IXC

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности IXC в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.42%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
IXC
iShares Global Energy ETF		3.11%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

GGN and IXC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (7.17%) compared to IXC (6.54%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs IXC's -67.88%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор