Сравнение GGN с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGN и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGN и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.79% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 11.33% против 19.36% соответственно.
GGN
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 11.33%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGN и STK
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
GGN vs. STK — Ранг доходности на риск
GGN
STK
Сравнение GGN c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGN | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.70 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.73 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 13.76 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGN | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.61 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.65 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GGN и STK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и STK
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.64% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок GGN и STK
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGN | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -41.74% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -13.59% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -36.27% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | -41.74% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.93% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -7.47% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и STK
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 10.42% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGN | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 10.03% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 18.08% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 25.75% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 24.85% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 25.92% | -2.38% |