PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGN с GNT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GGN и GNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGN и GNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.79%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		14.80%52.39%10.47%7.79%2.84%12.01%-5.47%33.76%-18.54%9.73%

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у GNT с доходностью 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGN имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции GNT немного впереди с 11.72%.

GGN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.83%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.47%
1 год
32.68%
3 года*
24.51%
5 лет*
19.44%
10 лет*
11.33%

GNT

1 день
0.24%
1 месяц
-8.17%
С начала года
14.80%
6 месяцев
23.13%
1 год
49.11%
3 года*
26.40%
5 лет*
18.76%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с SGDIXGGN с BCX
Часто сравнивают с GNT:
GNT с DBMFGNT с BCSFGNT с SPYIGNT с GLDIGNT с GLDGNT с GDXGNT с YGLD

Доходность на риск

GGN vs. GNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GNT
Ранг доходности на риск GNT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.99

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.10

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

13.15

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GNT равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между GGN и GNT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GNT

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GNT в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.64%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GNT
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust		6.81%6.85%7.37%7.00%7.03%6.73%9.39%10.07%12.12%8.94%12.59%14.66%

Просадки

Сравнение просадок GGN и GNT

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GNT в -68.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GNT.

Загрузка...

Показатели просадок

GGNGNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-68.55%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-15.74%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-26.74%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-58.63%

+5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-8.17%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-25.78%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GNT

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust (GNT) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGNGNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

9.59%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

19.50%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

24.84%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

19.68%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

24.83%

-1.29%