PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с BCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с BCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and BCX (Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust) are both Commodity Producers Equities funds. Over the past 10 years, GGN returned 8.89%/yr vs 12.37%/yr for BCX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 1.10%/yr for BCX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и BCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у BCX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям BCX по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.37% соответственно.

GGN

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.78%
1 год
23.32%
3 года*
21.48%
5 лет*
14.01%
10 лет*
8.89%

BCX

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.51%
С начала года
12.68%
6 месяцев
17.92%
1 год
37.66%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и BCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		1.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		12.68%40.37%3.18%-4.79%12.80%32.90%0.04%23.80%-22.55%26.76%

Correlation

The correlation between GGN and BCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between GGN and BCX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с GNTGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с BCX:
BCX с BGRBCX с VTBCX с VYMIBCX с XLEBCX с SRLNBCX с BXBCX с PFN

Доходность на риск

GGN vs. BCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BCX
Ранг доходности на риск BCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c BCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.06

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.66

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.34

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

7.08

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. BCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и BCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.06

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.20

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GGN и BCX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки BCX в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и BCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-62.36%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-16.17%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.17%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-29.22%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-59.23%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-10.30%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-19.64%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и BCX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 4.56%, в то время как у Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.76%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

16.12%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

18.44%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

21.43%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

23.52%

-0.52%

Сравнение комиссий GGN и BCX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BCX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и BCX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности BCX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCX
Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust		6.95%7.62%7.49%7.00%5.52%5.13%7.10%7.67%8.77%6.19%6.98%11.38%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		7.06%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and BCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCX has higher volatility (5.76%) compared to GGN (4.56%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs BCX's -62.36%.

BCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и BCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор