Сравнение GGN с BCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX).
GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. BCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGN и BCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGN и BCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.79% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 13.18% | 40.37% | 3.18% | -4.79% | 12.80% | 32.90% | 0.04% | 23.80% | -22.55% | 26.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у BCX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям BCX по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.23% соответственно.
GGN
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- 11.33%
BCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGN и BCX
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BCX в 1.10%.
Доходность на риск
GGN vs. BCX — Ранг доходности на риск
GGN
BCX
Сравнение GGN c BCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGN | BCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.42 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.60 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.72 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGN | BCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GGN и BCX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и BCX
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности BCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 6.64% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
BCX Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 6.84% | 7.62% | 7.49% | 7.00% | 5.52% | 5.13% | 7.10% | 7.67% | 8.77% | 6.19% | 6.98% | 11.38% |
Просадки
Сравнение просадок GGN и BCX
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки BCX в -62.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и BCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGN | BCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -62.36% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -16.17% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -29.22% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | -59.23% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -9.91% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -19.76% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.33% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и BCX
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust (BCX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGN | BCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.03% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 15.78% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 21.04% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 21.41% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 23.54% | 0.00% |