Сравнение GGN с GDX
GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both funds - GGN is a Commodity Producers Equities fund managed by Gabelli, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, GGN returned 8.89%/yr vs 13.98%/yr for GDX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGN charges 0.01%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GGN и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.98% соответственно.
GGN
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 8.89%
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам GGN и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 1.59% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between GGN and GDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г. | 0.58 |
The correlation between GGN and GDX shifts across timeframes, from 0.58 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGN vs. GDX — Ранг доходности на риск
GGN
GDX
Сравнение GGN c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGN | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.00 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 5.13 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GGN и GDX
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -80.34% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -30.84% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | -30.84% | +14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -46.51% | +24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | -49.79% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -26.62% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.79% | -40.43% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 11.99% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и GDX
Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 4.56%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGN | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 15.40% | -10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 37.50% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 45.49% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 36.39% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 37.18% | -14.18% |
Сравнение комиссий GGN и GDX
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и GDX
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 7.06% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
Часто задаваемые вопросы
GGN and GDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (15.40%) compared to GGN (4.56%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs GDX's -80.34%.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGN и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор