График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) показал доход в 4.82% с начала года и 31.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGN составила 11.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 11.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GGN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.90% | 9.86% | -7.28% | 4.82% | |||||||||
| 2025 | 7.15% | 2.73% | 7.61% | -3.66% | 4.57% | 1.83% | 1.82% | 7.23% | 9.64% | -7.52% | 9.31% | 0.77% | 48.19% |
| 2024 | 1.07% | -0.53% | 4.58% | 4.12% | 3.25% | -0.24% | 2.46% | 1.71% | 3.62% | 2.80% | -4.80% | -8.04% | 9.59% |
| 2023 | 5.51% | -5.03% | 3.12% | 3.01% | -1.62% | 3.27% | 2.67% | 0.01% | -2.39% | -0.29% | 3.61% | 2.72% | 15.01% |
| 2022 | -0.83% | 5.44% | 5.23% | -1.76% | 2.31% | -9.08% | -1.06% | -2.87% | -2.39% | 5.50% | 4.37% | 2.83% | 6.80% |
| 2021 | -0.88% | -1.49% | 3.85% | 6.92% | 10.63% | -0.29% | -0.01% | -1.51% | -3.12% | 4.83% | -1.06% | -0.79% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust: годовая альфа составляет 2.49%, бета — 0.61, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 30.03.2005.
- Этот фонд участвовал в 79.37% снижения S&P 500 Index, но только в 63.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.49%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 63.13%
- Участие в снижении
- 79.37%
Комиссия
Комиссия GGN составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGN имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 6.61 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GGN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.39 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.84 | $0.84 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.39 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust показал максимальную просадку в 73.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4164 торговые сессии.
Текущая просадка GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust составляет 8.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.04% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 4164 | 12 июн. 2025 г. | 4293 |
| -22.71% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 24 | 20 сент. 2007 г. | 48 |
| -16.98% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 95 | 26 окт. 2006 г. | 119 |
| -16.8% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -15.69% | 29 февр. 2008 г. | 15 | 20 мар. 2008 г. | 42 | 20 мая 2008 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...