Сравнение GGN с FOF
GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - GGN is a Gold fund managed by Gabelli, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, GGN returned 8.45%/yr vs 10.37%/yr for FOF. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GGN charges 0.01%/yr vs 0.95%/yr for FOF.
Доходность
Сравнение доходности GGN и FOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGN показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.37% соответственно.
GGN
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.45%
- Всё время*
- 4.16%
FOF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $621.71K | $604.83K | $697.35K | |
| $2.42M | $2.59M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам GGN и FOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 2.65% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.82% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
Correlation
The correlation between GGN and FOF is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between GGN and FOF shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGN vs. FOF — Ранг доходности на риск
GGN
FOF
Сравнение GGN c FOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGN | FOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 2.69 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGN и FOF
Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и FOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGN | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -59.38% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -15.07% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -18.58% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -29.96% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.04% | -49.74% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -5.85% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -9.32% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 5.12% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGN и FOF
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGN | FOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.06% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 11.41% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 14.14% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.01% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 20.34% | +2.81% |
Сравнение комиссий GGN и FOF
GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGN и FOF
Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FOF в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.67% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 7.07% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
Часто задаваемые вопросы
GGN and FOF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGN has higher volatility (5.55%) compared to FOF (3.06%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs FOF's -59.38%.
FOF currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGN и FOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор