PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с SGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGN с SGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. SGDIX - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 8 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GGN и SGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGN и SGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.79%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-9.04%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		5.56%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у SGDIX с доходностью 5.56%.

GGN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.83%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.47%
1 год
32.68%
3 года*
24.51%
5 лет*
19.44%
10 лет*
11.33%

SGDIX

1 день
6.87%
1 месяц
-20.53%
С начала года
5.56%
6 месяцев
22.95%
1 год
108.19%
3 года*
42.94%
5 лет*
22.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с GNTGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с BCX
Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с SGDLXSGDIX с CEF

Сравнение комиссий GGN и SGDIX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SGDIX в 1.17%.

SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Доходность на риск

GGN vs. SGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c SGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNSGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.66

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.81

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.74

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

13.23

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. SGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SGDIX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и SGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNSGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.66

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.74

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между GGN и SGDIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и SGDIX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SGDIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.64%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.62%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGN и SGDIX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки SGDIX в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и SGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGNSGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-47.27%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-28.76%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-43.25%

+21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-20.53%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-17.94%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

8.12%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и SGDIX

Текущая волатильность для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) составляет 10.42%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что GGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGNSGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

16.67%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

33.91%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

40.51%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

31.15%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

33.68%

-10.14%