PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGN с GABAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) and GABAX (Gabelli Asset Fund) are both mutual funds - GGN is a Commodity Producers Equities fund managed by Gabelli, while GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GGN returned 8.89%/yr vs 9.60%/yr for GABAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GGN charges 0.01%/yr vs 1.33%/yr for GABAX.

Доходность

Сравнение доходности GGN и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции GGN уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.60% соответственно.

GGN

1 день
0.98%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.19%
1 год
24.25%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.23%
10 лет*
8.89%

GABAX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.15%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGN и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		2.59%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GABAX
Gabelli Asset Fund		6.97%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Correlation

The correlation between GGN and GABAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2005 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с GNTGGN с STKGGN с FOFGGN с TIBIXGGN с SGDIXGGN с GDXGGN с FXAIX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с OAKMXGABAX с CRFGABAX с VIGGABAX с DGROGABAX с IJH

Доходность на риск

GGN vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.26

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.81

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.97

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GGN и GABAX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGNGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-55.44%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-10.47%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-15.11%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.90%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-36.65%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-2.58%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-5.56%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.72%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GABAX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Gabelli Asset Fund (GABAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGNGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.67%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

9.93%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

12.46%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

14.97%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

16.51%

+6.48%

Сравнение комиссий GGN и GABAX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GABAX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности GABAX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		11.49%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.99%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%

Часто задаваемые вопросы

GGN and GABAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGN has higher volatility (4.63%) compared to GABAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GGN dropped -73.04% vs GABAX's -55.44%.

GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGN и GABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор