PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGN с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGN с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

GGN управляется Gabelli. Фонд был запущен 4 янв. 2005 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GGN и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGN и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.79%48.19%9.59%15.01%6.80%17.41%-8.62%36.59%-19.53%9.54%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, GGN показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции GGN превзошли акции GABAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.36% соответственно.

GGN

1 день
1.88%
1 месяц
-6.83%
С начала года
6.79%
6 месяцев
8.47%
1 год
32.68%
3 года*
24.51%
5 лет*
19.44%
10 лет*
11.33%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GGN:
GGN с STKGGN с GNTGGN с TIBIXGGN с GDXGGN с FXAIXGGN с IXCGGN с SGDIX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJH

Сравнение комиссий GGN и GABAX

GGN берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust

Доходность на риск

GGN vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGN
Ранг доходности на риск GGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGN c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGNGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.50

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

6.02

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGN vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGN на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGN и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGNGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.44

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.53

Корреляция

Корреляция между GGN и GABAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGN и GABAX

Дивидендная доходность GGN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGN
GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust		6.64%6.98%9.55%10.37%9.92%9.60%13.68%13.64%16.22%11.52%15.85%17.68%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок GGN и GABAX

Максимальная просадка GGN за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGN и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGNGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-55.44%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-11.43%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.90%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.04%

-36.65%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-7.77%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.98%

-5.57%

-26.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.85%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GGN и GABAX

GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Gabelli Asset Fund (GABAX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что GGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGNGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.44%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

9.23%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

15.64%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

14.88%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.46%

+7.08%