PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

GGME и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGME имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции VOX немного впереди с 8.51%.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий GGME и VOX

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

GGME vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.12

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.73

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.74

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.39

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между GGME и VOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и VOX

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GGME и VOX

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-57.18%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-13.56%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-46.76%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-46.76%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-9.23%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-11.98%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.68%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и VOX

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 6.80% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.50%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

11.83%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

20.35%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

21.18%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

20.87%

+2.18%