PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с SPHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 7.82%/yr for SPHD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GGME charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции GGME превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.82% соответственно.

GGME

1 день
-1.01%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-2.74%
3 года*
20.34%
5 лет*
1.47%
10 лет*
10.24%

SPHD

1 день
0.89%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.11%
6 месяцев
8.71%
1 год
14.03%
3 года*
12.44%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-2.63%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		9.11%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between GGME and SPHD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.48

The correlation between GGME and SPHD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с CIBRGGME с FDIS
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

GGME vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.24

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
1.87

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.92

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.71

-4.95

GGME vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и SPHD

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-41.39%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-7.33%

-17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-13.29%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-19.50%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-41.39%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-1.08%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-4.69%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.43%

2.98%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SPHD

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.28%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

8.14%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

11.48%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

14.16%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

17.64%

+5.58%

Сравнение комиссий GGME и SPHD

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SPHD

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPHD в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.56%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

GGME and SPHD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGME has higher volatility (8.06%) compared to SPHD (4.28%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, GGME leads with 10.24% vs 7.82% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GGME has performed better with a 10.24% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

SPHD has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while SPHD is Dividend. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор