PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

GGME и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции GGME превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.20% соответственно.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий GGME и SPHD

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

GGME vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMESPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.23

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.25

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.80

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между GGME и SPHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SPHD

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок GGME и SPHD

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-41.39%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-11.33%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-19.50%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-41.39%

-4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-5.48%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-4.70%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.53%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SPHD

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GGME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

3.15%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.86%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

14.46%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

14.20%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

17.65%

+5.40%