PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с SHOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGME returned 24.13%/yr vs 53.55%/yr for SHOC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGME charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.

Доходность

Сравнение доходности GGME и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.

GGME

1 день
-0.32%
1 месяц
12.63%
С начала года
7.37%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.51%
3 года*
24.13%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.45%

SHOC

1 день
0.94%
1 месяц
25.12%
С начала года
73.38%
6 месяцев
70.44%
1 год
149.45%
3 года*
53.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		7.37%16.39%32.67%23.76%-3.39%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		73.38%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Correlation

The correlation between GGME and SHOC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between GGME and SHOC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GGME и SHOC

Секторы
GGME
SHOC

Технологии

56.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
56.5%
SHOC
100.0%

Коммуникационные услуги

GGME
40.1%
SHOC

-

Потребительский циклический сектор

GGME
3.0%
SHOC

-

Промышленность

GGME
0.4%
SHOC

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
SHOC

-

Сырьевые материалы

GGME

-

SHOC

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

SHOC

-

Энергетика

GGME

-

SHOC

-

Здравоохранение

GGME

-

SHOC

-

Недвижимость

GGME

-

SHOC

-

Коммунальные услуги

GGME

-

SHOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CRFGGME с BITQGGME с CIBRGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDIS
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Доходность на риск

GGME vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMESHOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
4.78

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
4.84

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

10.30

-9.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

38.30

-37.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMESHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

4.78

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.55

-1.21

Просадки

Сравнение просадок GGME и SHOC

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SHOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMESHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-37.54%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-14.59%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-37.54%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-7.47%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

3.92%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SHOC

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.12%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMESHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

11.47%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

24.61%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

31.53%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

35.16%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

35.16%

-12.02%

Сравнение комиссий GGME и SHOC

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SHOC

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SHOC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.12%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.14%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGME and SHOC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOC has higher volatility (11.47%) compared to GGME (5.12%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs SHOC's -37.54%.

On 3-year performance, SHOC leads with 53.55% vs 24.13% for GGME. On fees, SHOC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 53.55% return vs 24.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHOC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GGME.

SHOC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while SHOC is Semiconductors. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Strive. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.40% for SHOC.

SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и SHOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор