Сравнение GGME с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
GGME и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGME и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGME и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -13.95% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -3.39% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
GGME
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -13.95%
- 6 месяцев
- -19.97%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 8.33%
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGME и SHOC
GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
GGME vs. SHOC — Ранг доходности на риск
GGME
SHOC
Сравнение GGME c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGME | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.27 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.87 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.59 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 19.55 | -19.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGME | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.27 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.07 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GGME и SHOC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и SHOC
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.15% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGME и SHOC
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGME | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -37.54% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -15.48% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -7.58% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -7.77% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 4.42% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и SHOC
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGME | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 11.63% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 25.06% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.27% | 38.01% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 35.07% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 35.07% | -12.02% |