PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGME с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGME и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
-13.95%16.39%32.67%23.76%-3.39%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.


GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий GGME и SHOC

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

GGME vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGMESHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.27

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.87

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.59

-5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

19.55

-19.25

GGME vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGMESHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.27

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.07

-0.78

Корреляция

Корреляция между GGME и SHOC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и SHOC

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SHOC в 0.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и SHOC

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


GGMESHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-37.54%

-31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-15.48%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-7.58%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.77%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

4.42%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и SHOC

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGMESHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

11.63%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

25.06%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

38.01%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

35.07%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

35.07%

-12.02%