PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

GGME и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 8.33% против 27.88% соответственно.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с SPYGGME с BITQGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий GGME и PSI

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

GGME vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.39

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.87

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.40

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

5.63

-5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

20.32

-20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.39

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между GGME и PSI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и PSI

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок GGME и PSI

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-62.96%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-18.67%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-44.85%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-44.85%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-7.31%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-16.05%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

5.17%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и PSI

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

15.33%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

29.78%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

43.67%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

37.34%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

34.67%

-11.62%