PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGME с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGME с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

GGME и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GGME и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		-13.95%16.39%32.67%23.76%-36.43%10.68%36.26%20.28%1.97%7.61%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 8.33% против 11.32% соответственно.

GGME

1 день
0.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-19.97%
1 год
2.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.33%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с FCLDGGME с CIBRGGME с BITQGGME с SPYGGME с TIMEGGME с FDISGGME с CRF
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий GGME и IDGT

GGME берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

GGME vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGMEIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.63

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.20

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.94

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

11.26

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGMEIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.63

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между GGME и IDGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и IDGT

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.15%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GGME и IDGT

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GGMEIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-77.95%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-12.23%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.90%

-35.83%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

-36.88%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.23%

-1.06%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-20.04%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

3.20%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и IDGT

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGMEIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.17%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

15.15%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

21.60%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

23.03%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.14%

-0.09%