Сравнение GGME с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

GGME и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGME - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GGME и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGME и FEPI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	-13.95%	16.39%	32.67%	14.82%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	-5.90%	18.33%	15.69%	11.70%

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность -13.95%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

GGME

1 день: 0.46%

1 месяц: -3.37%

С начала года: -13.95%

6 месяцев: -19.97%

1 год: 2.30%

3 года*: 14.46%

5 лет*: 0.67%

10 лет*: 8.33%

FEPI

1 день: 1.39%

1 месяц: -1.29%

С начала года: -5.90%

6 месяцев: -3.02%

1 год: 23.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Название символа

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGME:

GGME с FCLD GGME с CIBR GGME с BITQ GGME с SPY GGME с TIME GGME с FDIS GGME с CRF

Часто сравнивают с FEPI:

FEPI с AIPI FEPI с QQQI FEPI с JEPQ FEPI с YMAX FEPI с QDTE FEPI с YMAG FEPI с CEPI

Сравнение комиссий GGME и FEPI

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

GGME

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

Доходность на риск

GGME vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGME

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEPI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGME	FEPI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	1.09	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.32	1.61	-1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.23	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	1.91	-1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.30	6.04	-5.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGME vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGME	FEPI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	1.09	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.82	-0.53

Корреляция

Корреляция между GGME и FEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FEPI

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	0.15%	0.17%	0.08%	2.31%	0.76%	0.39%	0.38%	0.50%	0.93%	0.33%	0.16%	1.11%
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	28.20%	25.48%	27.18%	4.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGME и FEPI

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGME	FEPI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.13%	-23.56%	-45.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.23%	-12.91%	-12.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.90%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.35%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.23%	-8.14%	-14.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.56%	-3.64%	-10.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.90%	4.07%	+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FEPI

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 6.80%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGME	FEPI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.80%	7.58%	-0.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.41%	14.37%	+0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.27%	21.95%	+2.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.09%	19.40%	+4.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.05%	19.40%	+3.65%

Сравнение GGME с FEPI

Доходность

Сравнение доходности GGME и FEPI

Сравнение доходности по годам GGME и FEPI

Доходность по периодам

GGME

FEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGME и FEPI

Доходность на риск

GGME vs. FEPI — Ранг доходности на риск

GGME

FEPI

Сравнение GGME c FEPI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGME vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FEPI

Просадки

Сравнение просадок GGME и FEPI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FEPI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)