PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGME с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGME с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. GGME is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, GGME returned 1.42% vs 14.82% for FEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GGME charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности GGME и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGME показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

GGME

1 день
-1.13%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
7.55%
С начала года
3.86%
1 год
1.42%
3 года*
19.24%
5 лет*
3.94%
10 лет*
9.90%

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGME и FEPI

2026 (YTD)202520242023
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		3.86%16.39%32.67%15.26%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between GGME and FEPI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between GGME and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGME и FEPI

Секторы
GGME
FEPI

Технологии

61.0%
66.7%

Коммуникационные услуги

35.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

2.8%
13.6%

Промышленность

0.5%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GGME
61.0%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

GGME
35.7%
FEPI
19.0%

Потребительский циклический сектор

GGME
2.8%
FEPI
13.6%

Промышленность

GGME
0.5%
FEPI

-

Финансовые услуги

GGME
0.3%
FEPI

-

Сырьевые материалы

GGME

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

GGME

-

FEPI

-

Энергетика

GGME

-

FEPI

-

Здравоохранение

GGME

-

FEPI

-

Недвижимость

GGME

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

GGME

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Media and Gaming ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGME:
GGME с CRFGGME с FCLDGGME с BITQGGME с SPYGGME с FDISGGME с TIMEGGME с CIBR
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

GGME vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGME
Ранг доходности на риск GGME: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGME: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGME: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGME: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGME: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGME: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGME c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGMEFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.81

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.19

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.15

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

3.35

-3.23

GGME vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGME на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGME и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGME и FEPI

Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGMEFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-23.56%

-45.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-12.91%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.27%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-3.62%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

4.43%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GGME и FEPI

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 5.31%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGMEFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.04%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

14.71%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

18.41%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

19.36%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.36%

+3.83%

Сравнение комиссий GGME и FEPI

GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGME и FEPI

Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGME
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF		0.02%0.17%0.08%2.31%0.76%0.39%0.38%0.50%0.93%0.33%0.16%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GGME and FEPI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to GGME (5.31%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs 1.42% for GGME. On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs 1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 0.02% for GGME.

GGME is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGME и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор