Сравнение GGME с BNO
GGME (Invesco Next Gen Media and Gaming ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GGME is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, GGME returned 10.24%/yr vs 11.27%/yr for BNO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GGME charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности GGME и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGME показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции GGME уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.27% соответственно.
GGME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 10.24%
BNO
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- 47.88%
- 6 месяцев
- 45.90%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам GGME и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | -2.63% | 16.39% | 32.67% | 23.76% | -36.43% | 10.68% | 36.26% | 20.28% | 1.97% | 7.61% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 47.88% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between GGME and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between GGME and BNO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGME vs. BNO — Ранг доходности на риск
GGME
BNO
Сравнение GGME c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGME | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.35 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.51 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGME и BNO
Максимальная просадка GGME за все время составила -69.13%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGME и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGME | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -87.06% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -32.25% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -32.25% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -33.70% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.35% | -75.18% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -30.35% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -40.09% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 9.66% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGME и BNO
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (GGME) составляет 8.06%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что GGME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGME | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 11.84% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 37.59% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 41.00% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 35.72% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 36.70% | -13.48% |
Сравнение комиссий GGME и BNO
GGME берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGME и BNO
Дивидендная доходность GGME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 0.02% | 0.17% | 0.08% | 2.31% | 0.76% | 0.39% | 0.38% | 0.50% | 0.93% | 0.33% | 0.16% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GGME and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.84%) compared to GGME (8.06%). In terms of maximum drawdown, GGME dropped -69.13% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 11.27% vs 10.24% for GGME. On fees, GGME is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GGME has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 11.27% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGME is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
GGME has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BNO.
GGME is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. GGME tracks STOXX World AC NexGen Media Index - Benchmark TR Gross, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.60% for GGME and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGME и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор