Сравнение GGHCX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 14.64% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и VVOAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
GGHCX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
VVOAX
Сравнение GGHCX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.51 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.04 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.09 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 8.91 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.51 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.80 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и VVOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и VVOAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и VVOAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -62.08% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.08% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -24.05% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -51.80% | +22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.76% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -11.80% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.54% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.27% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.27% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 22.91% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 21.06% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 24.20% | -6.69% |