Сравнение GGHCX с AHSAX
GGHCX (Invesco Health Care Fund) and AHSAX (Alger Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, GGHCX returned 6.28%/yr vs 8.28%/yr for AHSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GGHCX charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for AHSAX.
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и AHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у AHSAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям AHSAX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.28% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
AHSAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -1.80%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам GGHCX и AHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.66% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
AHSAX Alger Health Sciences Fund | -0.96% | 10.14% | 1.17% | -4.26% | -17.04% | 3.26% | 30.99% | 22.02% | 5.71% | 33.06% |
Correlation
The correlation between GGHCX and AHSAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.89 |
The correlation between GGHCX and AHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGHCX vs. AHSAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
AHSAX
Сравнение GGHCX c AHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Alger Health Sciences Fund (AHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | AHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.34 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 7.26 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.48 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и AHSAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки AHSAX в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и AHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -46.23% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -9.67% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -23.11% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -45.04% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -45.04% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -27.97% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -14.71% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.11% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и AHSAX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.45%, в то время как у Alger Health Sciences Fund (AHSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGHCX | AHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.49% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.78% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 15.26% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 24.16% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.33% | -5.88% |
Сравнение комиссий GGHCX и AHSAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AHSAX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и AHSAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSAX Alger Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.18% | 11.68% | 6.98% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.09% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Часто задаваемые вопросы
GGHCX and AHSAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHSAX has higher volatility (5.49%) compared to GGHCX (4.45%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs AHSAX's -46.23%.
AHSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGHCX и AHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор