PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с BHCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Baron Health Care Fund (BHCHX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%22.18%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.97%.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSX
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с XLVBHCHX с BREIXBHCHX с BDAIX

Сравнение комиссий GGHCX и BHCHX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXBHCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.30

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.39

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

1.04

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHCHX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между GGHCX и BHCHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и BHCHX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и BHCHX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и BHCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-28.53%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.24%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-28.53%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-11.89%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-11.05%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.37%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и BHCHX

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.58%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

10.85%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

17.94%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.90%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.77%

-2.26%