Сравнение GGHCX с SHPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и SHPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и SHPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 0.66% | 17.43% | 0.26% | -0.36% | 1.93% | 16.71% | 3.52% | 27.67% | -5.30% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGHCX имеют среднегодовую доходность 7.04%, а акции SHPAX немного отстают с 7.03%.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
SHPAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и SHPAX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.
Доходность на риск
GGHCX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск
GGHCX
SHPAX
Сравнение GGHCX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | SHPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.28 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.89 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.16 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и SHPAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и SHPAX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SHPAX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
SHPAX Saratoga Health & Biotechnology Fund | 3.64% | 3.66% | 1.35% | 5.38% | 6.34% | 3.76% | 13.82% | 13.24% | 22.00% | 17.98% | 12.52% | 10.70% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и SHPAX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и SHPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -69.50% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -7.87% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -16.32% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -28.05% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.31% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -28.07% | +19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.88% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и SHPAX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | SHPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.09% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.90% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.63% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 14.21% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.57% | +0.94% |