Сравнение GGHCX с RAGHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и RAGHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и RAGHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | -9.13% | 7.23% | -2.33% | 2.57% | -11.64% | 25.44% | 13.76% | 26.69% | 4.37% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -9.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGHCX имеют среднегодовую доходность 7.04%, а акции RAGHX немного отстают с 6.97%.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
RAGHX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и RAGHX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.
Доходность на риск
GGHCX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск
GGHCX
RAGHX
Сравнение GGHCX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | RAGHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.06 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.12 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и RAGHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и RAGHX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
RAGHX Virtus Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.51% | 21.85% | 14.50% | 6.89% | 16.12% | 0.00% | 0.00% | 23.19% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и RAGHX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и RAGHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -40.23% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.48% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -22.14% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -28.01% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -14.25% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.06% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.79% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и RAGHX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) имеют волатильность 5.53% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | RAGHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.66% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.56% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 19.45% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.40% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.46% | +0.05% |