Сравнение GGHCX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGHCX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.94% соответственно.
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGHCX и VADDX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
GGHCX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
GGHCX
VADDX
Сравнение GGHCX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.15 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.93 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.21 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между GGHCX и VADDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и VADDX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и VADDX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGHCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -60.12% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.61% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -21.58% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | -39.39% | +10.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.99% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.03% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.80% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и VADDX
Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGHCX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.48% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 8.88% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.25% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.30% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.54% | -1.03% |