Сравнение GFSIX с AQGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и AQGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
AQGIX AQR Global Equity Fund	-6.63%	31.64%	24.56%	22.92%	-14.14%	18.32%	9.33%	22.55%	-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -6.63%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

AQGIX

1 день: -0.52%

1 месяц: -8.87%

С начала года: -6.63%

6 месяцев: -3.39%

1 год: 17.75%

3 года*: 21.10%

5 лет*: 12.19%

10 лет*: 11.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с AQGIX:

AQGIX с JPM AQGIX с SPY AQGIX с DHAMX AQGIX с RICGX AQGIX с QIACX AQGIX с QAI AQGIX с VT

Сравнение комиссий GFSIX и AQGIX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

AQGIX

AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AQGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	AQGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.89	+0.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.32	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.01	+0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	5.12	+1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	AQGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.89	+0.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.68	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.56	+0.07

Корреляция

Корреляция между GFSIX и AQGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и AQGIX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AQGIX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
AQGIX AQR Global Equity Fund	14.12%	13.18%	13.59%	5.97%	4.39%	12.17%	1.16%	1.41%	4.72%	5.05%	10.34%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и AQGIX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	AQGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-35.47%	-10.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-15.27%	+3.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-29.62%	+1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.47%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-9.88%	+0.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-6.61%	-1.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	3.02%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и AQGIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	AQGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	5.03%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	9.91%	-1.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	19.83%	-4.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	18.12%	-0.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	17.89%	+4.02%

Сравнение GFSIX с AQGIX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и AQGIX

Сравнение доходности по годам GFSIX и AQGIX

Доходность по периодам

GFSIX

AQGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и AQGIX

Доходность на риск

GFSIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

GFSIX

AQGIX

Сравнение GFSIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и AQGIX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и AQGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и AQGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)