Сравнение GFSIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и WFSPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	-7.06%	17.83%	24.94%	26.25%	-18.14%	28.63%	18.43%	31.45%	-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

WFSPX

1 день: -0.39%

1 месяц: -7.68%

С начала года: -7.06%

6 месяцев: -4.63%

1 год: 14.40%

3 года*: 17.13%

5 лет*: 11.37%

10 лет*: 13.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с WFSPX:

WFSPX с JLGMX WFSPX с VOO WFSPX с FSPGX WFSPX с FXAIX WFSPX с BRMKX WFSPX с IVV WFSPX с APGYX

Сравнение комиссий GFSIX и WFSPX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

WFSPX

iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WFSPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	WFSPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.84	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.30	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.20	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.06	+0.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	5.13	+1.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	WFSPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.84	+0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.68	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.13	+0.50

Корреляция

Корреляция между GFSIX и WFSPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и WFSPX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund	1.58%	1.72%	1.41%	1.50%	2.02%	1.82%	1.66%	1.99%	2.00%	1.62%	2.37%	2.49%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и WFSPX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	WFSPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-58.21%	+11.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-12.11%	+0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-24.51%	-3.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.90%	-0.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-12.84%	+5.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	2.49%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и WFSPX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	WFSPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.24%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	9.08%	-0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	18.06%	-2.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	16.84%	+0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	17.98%	+3.93%

Сравнение GFSIX с WFSPX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и WFSPX

Сравнение доходности по годам GFSIX и WFSPX

Доходность по периодам

GFSIX

WFSPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и WFSPX

Доходность на риск

GFSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

GFSIX

WFSPX

Сравнение GFSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и WFSPX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и WFSPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и WFSPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)