PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и VTMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-2.51%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

GFSIX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.91%
1 год
27.50%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.23%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий GFSIX и VTMFX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GFSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.34

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.94

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.73

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.12

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между GFSIX и VTMFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и VTMFX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.90%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и VTMFX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-28.49%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.82%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-17.40%

-10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-4.00%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.57%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.45%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и VTMFX

Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.86%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

4.82%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

8.55%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

8.51%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

9.10%

+12.81%