Сравнение GFL с MSFT
GFL (GFL Environmental Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам GFL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 29.73% |
Correlation
The correlation between GFL and MSFT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between GFL and MSFT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
MSFT:
$2.91T
GFL:
CA$0.57
MSFT:
$16.79
GFL:
88.98
MSFT:
23.27
GFL:
2.76
MSFT:
9.16
GFL:
2.47
MSFT:
7.02
GFL:
CA$6.70B
MSFT:
$318.27B
GFL:
CA$1.38B
MSFT:
$217.41B
GFL:
CA$2.14B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GFL
MSFT
Сравнение GFL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.53 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.08 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и MSFT
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -69.38% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -33.91% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -33.91% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -37.15% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -27.46% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -21.78% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 16.48% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и MSFT
Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 8.65%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 10.52% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 22.31% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 25.42% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 26.66% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 27.06% | +5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и MSFT
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и MSFT
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and MSFT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор