Сравнение GFL с MCK
GFL (GFL Environmental Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 32.74%/yr for MCK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.23%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам GFL и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 16.52% |
Correlation
The correlation between GFL and MCK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
MCK:
$96.20B
GFL:
CA$0.57
MCK:
$38.38
GFL:
88.98
MCK:
20.43
GFL:
2.76
MCK:
0.24
GFL:
2.47
MCK:
13.91
GFL:
CA$6.70B
MCK:
$403.43B
GFL:
CA$1.38B
MCK:
$14.55B
GFL:
CA$2.14B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. MCK — Ранг доходности на риск
GFL
MCK
Сравнение GFL c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.29 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.74 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и MCK
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -82.84% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -27.17% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -27.17% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -27.17% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -21.17% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -28.64% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 10.40% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и MCK
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.47% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 22.74% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 29.14% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.19% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 28.82% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и MCK
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и MCK
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and MCK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор