Сравнение GFL с MA
GFL (GFL Environmental Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 6.66%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам GFL и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 16.84% |
Correlation
The correlation between GFL and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between GFL and MA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
MA:
$437.55B
GFL:
CA$0.57
MA:
$17.28
GFL:
88.98
MA:
28.36
GFL:
2.76
MA:
13.01
GFL:
2.47
MA:
65.09
GFL:
CA$6.70B
MA:
$33.94B
GFL:
CA$1.38B
MA:
$26.70B
GFL:
CA$2.14B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. MA — Ранг доходности на риск
GFL
MA
Сравнение GFL c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.79 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.59 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и MA
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -62.67% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -20.91% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -20.91% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -28.25% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -17.82% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -9.82% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 10.48% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и MA
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.46% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.51% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 22.34% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.01% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 26.92% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и MA
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и MA
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор