Сравнение GFL с COST
GFL (GFL Environmental Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам GFL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 25.87% |
Correlation
The correlation between GFL and COST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between GFL and COST shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFL:
CA$0.57
COST:
$26.51
GFL:
88.98
COST:
37.06
GFL:
2.76
COST:
1.12
GFL:
CA$6.70B
COST:
$293.59B
GFL:
CA$1.38B
COST:
$11.12B
GFL:
CA$2.14B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. COST — Ранг доходности на риск
GFL
COST
Сравнение GFL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.10 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.22 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и COST
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -53.39% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -15.14% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -20.74% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -31.40% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -10.23% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -13.36% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 6.67% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и COST
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.44% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 14.53% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 18.80% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.72% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 21.95% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и COST
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и COST
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and COST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор