Сравнение GFL с CNI
GFL (GFL Environmental Inc.) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFL in Waste Management, CNI in Railroads. Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 3.57%/yr for CNI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFL и CNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.78%.
GFL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
CNI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам GFL и CNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL GFL Environmental Inc. | -16.19% | -3.44% | 29.26% | 18.24% | -22.65% | 29.88% | 67.01% |
CNI Canadian National Railway Company | 21.78% | -0.10% | -17.51% | 7.84% | -1.86% | 13.70% | 29.63% |
Correlation
The correlation between GFL and CNI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between GFL and CNI has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GFL:
$12.89B
CNI:
$72.80B
GFL:
CA$0.57
CNI:
CA$7.60
GFL:
88.98
CNI:
21.89
GFL:
2.76
CNI:
5.96
GFL:
2.47
CNI:
4.73
GFL:
CA$6.70B
CNI:
CA$17.29B
GFL:
CA$1.38B
CNI:
CA$7.64B
GFL:
CA$2.14B
CNI:
CA$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFL vs. CNI — Ранг доходности на риск
GFL
CNI
Сравнение GFL c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFL | CNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.13 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.08 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFL и CNI
Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и CNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFL | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -46.66% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -14.15% | -20.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.88% | -29.14% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.76% | -29.14% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -5.55% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -9.49% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 7.68% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFL и CNI
GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFL | CNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 4.12% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.30% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 21.90% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.38% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.67% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFL и CNI
Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CNI в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNI Canadian National Railway Company | 2.20% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
GFL GFL Environmental Inc. | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFL и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFL и CNI
GFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
CNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
GFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
GFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
CNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFL and CNI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFL has higher volatility (8.65%) compared to CNI (4.12%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs CNI's -46.66%.
CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFL и CNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор