Сравнение GFI с SBS
GFI (Gold Fields Limited) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 16.43%/yr for SBS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции SBS по среднегодовой доходности: 27.45% против 16.43% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
SBS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 32.68%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам GFI и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.28% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between GFI and SBS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between GFI and SBS shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
SBS:
$19.24B
GFI:
$5.39
SBS:
R$2.48
GFI:
6.78
SBS:
11.24
GFI:
0.11
SBS:
0.22
GFI:
2.34
SBS:
2.48
GFI:
3.87
SBS:
2.27
GFI:
$13.98B
SBS:
R$38.70B
GFI:
$7.34B
SBS:
R$13.96B
GFI:
$8.04B
SBS:
R$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. SBS — Ранг доходности на риск
GFI
SBS
Сравнение GFI c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 4.65 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и SBS
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -76.49% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -24.88% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -24.88% | -19.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -30.35% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -61.91% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -22.90% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -25.70% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 8.28% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и SBS
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 8.92% | +8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 24.61% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 33.86% | +26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 36.90% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 43.51% | +11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и SBS
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SBS в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.33% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и SBS
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and SBS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to SBS (8.92%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор