PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFI с PFIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) is a stock, while PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, GFI returned 37.06%/yr vs 16.87%/yr for PFIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GFI и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -4.49%.

GFI

1 день
8.47%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
60.15%
3 года*
42.85%
5 лет*
37.06%
10 лет*
28.13%

PFIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-12.58%
3 года*
16.08%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GFI
Gold Fields Limited		-6.68%240.42%-6.27%44.90%-2.61%7.77%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.49%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between GFI and PFIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

GFI vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.42

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.43

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.95

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.49

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-0.76

+4.40

GFI vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и PFIX

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-36.17%

-51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-25.64%

-18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-36.17%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-36.17%

-20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-21.25%

-12.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-17.13%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

16.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и PFIX

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

8.37%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.89%

21.22%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

30.21%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.48%

38.53%

+13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.93%

38.27%

+16.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и PFIX

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		4.65%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFI and PFIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (19.88%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs PFIX's -36.17%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор