Сравнение GFI с AUMN
GFI (Gold Fields Limited) and AUMN (Golden Minerals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GFI in Gold, AUMN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GFI returned 27.77%/yr vs -34.23%/yr for AUMN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.68%, что значительно выше, чем у AUMN с доходностью -50.00%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 27.77% против -34.23% соответственно.
GFI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 37.20%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- 27.77%
AUMN
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -52.87%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -60.48%
- 5 лет*
- -60.89%
- 10 лет*
- -34.23%
Сравнение доходности по годам GFI и AUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.68% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AUMN Golden Minerals Company | -50.00% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
Correlation
The correlation between GFI and AUMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.75B
AUMN:
$2.75M
GFI:
$5.39
AUMN:
$0.17
GFI:
6.80
AUMN:
0.97
GFI:
3.88
AUMN:
3.18
GFI:
$13.98B
AUMN:
$0.00
GFI:
$7.34B
AUMN:
$0.00
GFI:
$8.04B
AUMN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AUMN — Ранг доходности на риск
GFI
AUMN
Сравнение GFI c AUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | AUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.30 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -0.52 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | AUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.20 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.56 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.35 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AUMN
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -99.99% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -72.68% | +33.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -97.10% | +58.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -99.56% | +43.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -99.70% | +36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.73% | -99.98% | +61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -86.61% | +42.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 41.67% | -26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AUMN
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.41%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 31.49%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 31.49% | -16.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 62.76% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 108.11% | -48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.25% | 108.06% | -55.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.88% | 98.09% | -43.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AUMN
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.03% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and AUMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMN has higher volatility (31.49%) compared to GFI (15.41%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AUMN's -99.99%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор