PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с AUMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFI с AUMN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN).

Доходность

Сравнение доходности GFI и AUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFI и AUMN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		12.15%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
AUMN
Golden Minerals Company		-36.36%253.13%-82.03%-92.42%-21.44%-54.04%145.16%41.62%-49.09%-25.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$42.56B

AUMN:

$3.50M

EPS

GFI:

$5.39

AUMN:

$0.17

Коэффициент P/E

GFI:

8.83

AUMN:

1.23

Коэффициент P/B

GFI:

5.05

AUMN:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

AUMN:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

AUMN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

AUMN:

-$3.55M

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у AUMN с доходностью -36.36%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 32.77% против -32.61% соответственно.

GFI

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
12.15%
6 месяцев
15.87%
1 год
117.71%
3 года*
57.39%
5 лет*
40.94%
10 лет*
32.77%

AUMN

1 день
0.14%
1 месяц
-29.51%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-53.24%
1 год
5.55%
3 года*
-65.69%
5 лет*
-58.63%
10 лет*
-32.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Golden Minerals Company

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с AUMN:
AUMN с ^GSPCAUMN с VOO

Доходность на риск

GFI vs. AUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AUMN
Ранг доходности на риск AUMN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c AUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIAUMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.05

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.00

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.03

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

0.06

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFI vs. AUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AUMN равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIAUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.05

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.55

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.33

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.25

+0.40

Корреляция

Корреляция между GFI и AUMN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и AUMN

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		3.87%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
AUMN
Golden Minerals Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и AUMN

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIAUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-99.99%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.63%

-63.93%

+29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-99.61%

+43.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-99.70%

+36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-99.97%

+79.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.42%

-86.48%

+42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

32.63%

-21.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и AUMN

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 19.97%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIAUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

22.59%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.32%

72.20%

-23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.96%

119.82%

-58.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

107.11%

-55.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

99.35%

-44.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.29B
0
(GFI) Общая выручка
(AUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию