Сравнение GFI с AUMN
GFI (Gold Fields Limited) and AUMN (Golden Minerals Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GFI in Gold, AUMN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GFI returned 22.94%/yr vs -37.77%/yr for AUMN. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у AUMN с доходностью -38.67%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 22.94% против -37.77% соответственно.
GFI
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- -26.96%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 45.47%
- 5 лет*
- 38.03%
- 10 лет*
- 22.94%
- Всё время*
- 7.19%
AUMN
- 1 день
- 9.23%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- -27.14%
- С начала года
- -38.67%
- 1 год
- -20.63%
- 3 года*
- -43.96%
- 5 лет*
- -56.01%
- 10 лет*
- -37.77%
- Всё время*
- -23.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.71K | $4.03K | $4.07K | |
| $117.47M | $120.18M | $131.50M |
Сравнение доходности по годам GFI и AUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -12.10% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AUMN Golden Minerals Company | -38.67% | 253.13% | -82.03% | -92.42% | -21.44% | -54.04% | 145.16% | 41.62% | -49.09% | -25.87% |
Correlation
The correlation between GFI and AUMN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.31 |
The correlation between GFI and AUMN shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$33.38B
AUMN:
$3.07M
GFI:
$5.39
AUMN:
$0.30
GFI:
6.92
AUMN:
0.67
GFI:
3.96
AUMN:
1.80
GFI:
$13.98B
AUMN:
$0.00
GFI:
$7.34B
AUMN:
$0.00
GFI:
$8.04B
AUMN:
-$2.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AUMN — Ранг доходности на риск
GFI
AUMN
Сравнение GFI c AUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | AUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.28 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.42 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и AUMN
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -99.99% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -72.68% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -96.57% | +48.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -99.48% | +43.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -99.68% | +36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.61% | -99.97% | +62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -86.72% | +42.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 49.12% | -25.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AUMN
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 14.64%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 28.26% | -13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 64.21% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.35% | 106.49% | -45.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.03% | 109.08% | -56.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.64% | 96.83% | -42.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AUMN
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMN Golden Minerals Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 4.94% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and AUMN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMN has higher volatility (28.26%) compared to GFI (14.64%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AUMN's -99.99%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор