PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFI с AUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFI с AUMN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFI или AUMN.

Корреляция

Корреляция между GFI и AUMN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GFI и AUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.07%
-68.00%
GFI
AUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFI:

0.83

AUMN:

-0.59

Коэф-т Сортино

GFI:

1.28

AUMN:

-0.66

Коэф-т Омега

GFI:

1.17

AUMN:

0.92

Коэф-т Кальмара

GFI:

1.28

AUMN:

-0.71

Коэф-т Мартина

GFI:

2.62

AUMN:

-1.27

Индекс Язвы

GFI:

14.83%

AUMN:

56.26%

Дневная вол-ть

GFI:

47.05%

AUMN:

121.36%

Макс. просадка

GFI:

-86.05%

AUMN:

-99.99%

Текущая просадка

GFI:

-9.12%

AUMN:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$21.70B

AUMN:

$2.53M

EPS

GFI:

$1.38

AUMN:

-$0.30

Коэффициент PEG

GFI:

0.00

AUMN:

0.00

Коэффициент P/S

GFI:

4.17

AUMN:

7.45

Коэффициент P/B

GFI:

3.82

AUMN:

9.36

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$5.20B

AUMN:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$2.58B

AUMN:

$21.00K

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$2.71B

AUMN:

-$2.40M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFI показывает доходность 73.07%, а AUMN немного ниже – 71.31%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 20.69% против -34.56% соответственно.

GFI

С начала года

73.07%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.35%

5 лет

26.50%

10 лет

20.69%

AUMN

С начала года

71.31%

1 месяц

-38.86%

6 месяцев

-57.83%

1 год

-72.41%

5 лет

-50.95%

10 лет

-34.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFI и AUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AUMN
Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFI c AUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GFI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GFI: 0.83
AUMN: -0.59
Коэффициент Сортино GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GFI: 1.28
AUMN: -0.66
Коэффициент Омега GFI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GFI: 1.17
AUMN: 0.92
Коэффициент Кальмара GFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GFI: 1.28
AUMN: -0.71
Коэффициент Мартина GFI, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GFI: 2.62
AUMN: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AUMN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.59
GFI
AUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и AUMN

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFI
Gold Fields Limited		2.43%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%
AUMN
Golden Minerals Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFI и AUMN

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.12%
-99.98%
GFI
AUMN

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и AUMN

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 20.82%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 46.44%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.82%
46.44%
GFI
AUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию