PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFI с AUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GFI и AUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -12.10%, что значительно выше, чем у AUMN с доходностью -38.67%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 22.94% против -37.77% соответственно.


GFI

1 день
9.32%
1 месяц
7.74%
6 месяцев
-26.96%
С начала года
-12.10%
1 год
28.55%
3 года*
45.47%
5 лет*
38.03%
10 лет*
22.94%
Всё время*
7.19%

AUMN

1 день
9.23%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
-27.14%
С начала года
-38.67%
1 год
-20.63%
3 года*
-43.96%
5 лет*
-56.01%
10 лет*
-37.77%
Всё время*
-23.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.71K$4.03K$4.07K
$117.47M$120.18M$131.50M

Сравнение доходности по годам GFI и AUMN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited
-12.10%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
AUMN
Golden Minerals Company
-38.67%253.13%-82.03%-92.42%-21.44%-54.04%145.16%41.62%-49.09%-25.87%

Correlation

The correlation between GFI and AUMN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г.

0.31

The correlation between GFI and AUMN shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$33.38B

AUMN:

$3.07M

EPS

GFI:

$5.39

AUMN:

$0.30

Коэффициент P/E

GFI:

6.92

AUMN:

0.67

Коэффициент P/B

GFI:

3.96

AUMN:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

AUMN:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

AUMN:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

AUMN:

-$2.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Fields Limited

Golden Minerals Company

Часто сравнивают с AUMN:
AUMN с ^GSPCAUMN с VOO

Доходность на риск

GFI vs. AUMN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GFI
Ранг доходности на риск GFI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 5757
Ранг коэф-та Мартина

AUMN
Ранг доходности на риск AUMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GFI c AUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GFIAUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.28

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.42

+1.66

GFI vs. AUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа AUMN равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и AUMN

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GFIAUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-99.99%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-72.68%

+24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.72%

-96.57%

+48.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-99.48%

+43.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-99.68%

+36.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.61%

-99.97%

+62.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-86.72%

+42.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.14%

49.12%

-25.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и AUMN

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 14.64%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GFIAUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

28.26%

-13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.51%

64.21%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.35%

106.49%

-45.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.03%

109.08%

-56.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.64%

96.83%

-42.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и AUMN

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMN
Golden Minerals Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited
4.94%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и AUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GFI and AUMN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMN has higher volatility (28.26%) compared to GFI (14.64%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AUMN's -99.99%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и AUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор