Сравнение GFI с GDXJ
GFI (Gold Fields Limited) is a stock, while GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 12.00%/yr for GDXJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 27.45% против 12.00% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
GDXJ
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -19.14%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 51.06%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам GFI и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -8.37% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Correlation
The correlation between GFI and GDXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.76 |
The correlation between GFI and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GFI
GDXJ
Сравнение GFI c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 3.55 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и GDXJ
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -88.66% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -39.47% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -39.47% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -49.76% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -57.77% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -33.25% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -60.45% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 14.41% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и GDXJ
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 17.70%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 19.46% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 43.41% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 51.54% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 41.50% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 44.23% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и GDXJ
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности GDXJ в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.54% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
GFI and GDXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (19.46%) compared to GFI (17.70%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs GDXJ's -88.66%.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор