PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с EXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, GFI returned 32.03%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
50.40%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%44.90%-2.61%21.76%
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between GFI and EXE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.14

The correlation between GFI and EXE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$32.65B

EXE:

$21.37M

EPS

GFI:

$5.39

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

GFI:

6.78

EXE:

4.96

Коэффициент P/S

GFI:

2.34

EXE:

1.14

Коэффициент P/B

GFI:

3.87

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

GFI vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.64

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.78

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.72

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-1.31

+4.37

GFI vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и EXE

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-29.69%

-58.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-28.32%

-15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-28.32%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-29.69%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-26.92%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-10.98%

-33.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

15.50%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и EXE

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

7.74%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

22.57%

+23.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

31.76%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

35.13%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

34.78%

+20.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и EXE

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности EXE в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
5.29B
4.40B
(GFI) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
56.7%
84.3%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and EXE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs EXE's -29.69%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор