Сравнение GFI с EXE
GFI (Gold Fields Limited) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, GFI returned 31.94%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у EXE с доходностью -20.30%.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам GFI и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 21.76% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between GFI and EXE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between GFI and EXE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
EXE:
$20.80B
GFI:
$5.39
EXE:
$20.12
GFI:
5.80
EXE:
4.32
GFI:
2.00
EXE:
0.99
GFI:
3.31
EXE:
0.00
GFI:
$13.98B
EXE:
$14.10B
GFI:
$7.34B
EXE:
$8.89B
GFI:
$8.04B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. EXE — Ранг доходности на риск
GFI
EXE
Сравнение GFI c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.61 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.18 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и EXE
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -29.69% | -58.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -28.43% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -28.43% | -19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -29.69% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -28.43% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -11.27% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 15.15% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и EXE
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 6.42% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 21.70% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 31.24% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 34.82% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 34.59% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и EXE
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности EXE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и EXE
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and EXE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs EXE's -29.69%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор