Сравнение GFI с BYRN
GFI (Gold Fields Limited) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GFI returned 21.31%/yr vs 2.85%/yr for BYRN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 21.31% против 2.85% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам GFI и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between GFI and BYRN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
BYRN:
$72.16M
GFI:
$5.39
BYRN:
-$0.16
GFI:
2.00
BYRN:
0.69
GFI:
3.31
BYRN:
1.27
GFI:
$13.98B
BYRN:
$108.86M
GFI:
$7.34B
BYRN:
$57.17M
GFI:
$8.04B
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. BYRN — Ранг доходности на риск
GFI
BYRN
Сравнение GFI c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.68 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.97 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.61 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и BYRN
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -92.51% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -88.49% | +40.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -90.70% | +42.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -92.51% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -92.51% | +29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -90.70% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -52.56% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 52.97% | -31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и BYRN
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.24%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 46.03% | -30.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 74.23% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 79.65% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 75.01% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 96.25% | -41.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и BYRN
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и BYRN
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and BYRN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to GFI (15.24%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs BYRN's -92.51%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор