PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. GFGF is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 17.01%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

GFGF

1 день
-0.91%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.03%
1 год
10.40%
3 года*
17.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-0.43%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%4.35%

Correlation

The correlation between GFGF and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between GFGF and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFGF и USL

Секторы
GFGF
USL

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

31.2%
4.5%

Здравоохранение

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Промышленность

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GFGF
32.7%
USL

-

Финансовые услуги

GFGF
31.2%
USL
4.5%

Здравоохранение

GFGF
13.6%
USL

-

Коммуникационные услуги

GFGF
11.2%
USL

-

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.8%
USL

-

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
USL

-

Промышленность

GFGF
2.5%
USL

-

Недвижимость

GFGF
2.0%
USL

-

Сырьевые материалы

GFGF

-

USL

-

Энергетика

GFGF

-

USL

-

Коммунальные услуги

GFGF

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

GFGF vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.04

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.58

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.47

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

7.02

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.04

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GFGF и USL

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-89.06%

+61.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-16.76%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-23.33%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-38.16%

+35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-61.46%

+53.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

8.27%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и USL

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 2.59%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

10.53%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

23.33%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

28.54%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

30.08%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

32.35%

-13.27%

Сравнение комиссий GFGF и USL

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и USL

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to GFGF (2.59%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 17.01% for GFGF. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for USL.

GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: GuruFocus and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор