PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFGF с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFGF и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и SPTM


2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
-10.95%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.


GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guru Favorite Stocks ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий GFGF и SPTM

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

GFGF vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFGFSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.48

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

7.28

-6.21

GFGF vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFGFSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между GFGF и SPTM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и SPTM

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPTM в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и SPTM

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


GFGFSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-54.80%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.21%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-6.07%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.10%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.53%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и SPTM

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 5.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFGFSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.32%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.52%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.32%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

16.88%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

18.03%

+1.30%