PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFGF с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. GFGF is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 15.72%/yr vs 28.55%/yr for MTUM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

GFGF

1 день
0.15%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
1.26%
С начала года
2.19%
1 год
9.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		2.19%13.11%26.12%24.03%-20.32%1.03%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%0.29%

Correlation

The correlation between GFGF and MTUM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between GFGF and MTUM has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GFGF и MTUM

Секторы
GFGF
MTUM

Технологии

36.0%
50.2%

Финансовые услуги

30.1%
5.0%

Здравоохранение

14.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.7%

Промышленность

2.4%
15.0%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

GFGF
36.0%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

GFGF
30.1%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

GFGF
14.1%
MTUM
3.5%

Коммуникационные услуги

GFGF
10.9%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.6%
MTUM
2.9%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
MTUM
3.7%

Промышленность

GFGF
2.4%
MTUM
15.0%

Недвижимость

GFGF
2.0%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

GFGF

-

MTUM
2.3%

Энергетика

GFGF

-

MTUM
10.5%

Коммунальные услуги

GFGF

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с SCHGGFGF с BDGS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

GFGF vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGFMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.65

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.35

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

8.08

-5.96

GFGF vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFGF и MTUM

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-34.08%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-12.11%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-20.99%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-12.11%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.20%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.51%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и MTUM

Текущая волатильность для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что GFGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

12.40%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

21.91%

-11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

24.08%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.61%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

21.55%

-2.59%

Сравнение комиссий GFGF и MTUM

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и MTUM

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and MTUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to GFGF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 28.55% vs 15.72% for GFGF. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GFGF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 28.55% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for GFGF.

MTUM has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.21% for GFGF.

GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: GuruFocus and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор