Сравнение GFF с CNM
GFF (Griffon Corporation) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, CNM in Industrial Distribution. Over the past 3 years, GFF returned 35.65%/yr vs 22.73%/yr for CNM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFF и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GFF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 35.65%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 21.32%
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFF и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFF Griffon Corporation | 16.68% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 19.23% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between GFF and CNM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between GFF and CNM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFF:
$0.76
CNM:
$3.34
GFF:
113.17
CNM:
15.56
GFF:
1.47
CNM:
0.25
GFF:
1.68
CNM:
0.90
GFF:
$2.35B
CNM:
$7.65B
GFF:
$1.00B
CNM:
$2.06B
GFF:
$245.38M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFF vs. CNM — Ранг доходности на риск
GFF
CNM
Сравнение GFF c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFF | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.38 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | -0.64 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFF | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.33 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GFF и CNM
Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFF | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -40.00% | -56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -33.88% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | -38.74% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -22.41% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -17.15% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 20.18% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFF и CNM
Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFF | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 9.32% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 23.45% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 39.22% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 40.68% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.30% | 40.68% | +4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFF и CNM
Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFF Griffon Corporation | 0.98% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFF и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFF и CNM
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFF and CNM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFF has higher volatility (11.17%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs CNM's -40.00%.
GFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFF и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор