PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFF с SPLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFF с SPLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFF (Griffon Corporation) and SPLP (Steel Partners Holdings L.P.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFF in Tools & Accessories, SPLP in Conglomerates. Over the past 10 years, GFF returned 21.55%/yr vs 14.26%/yr for SPLP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFF и SPLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 21.55% против 14.26% соответственно.

GFF

1 день
1.48%
1 месяц
-2.70%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.10%
1 год
26.19%
3 года*
37.45%
5 лет*
32.07%
10 лет*
21.55%

SPLP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
16.25%
6 месяцев
18.48%
1 год
25.94%
3 года*
4.45%
5 лет*
13.13%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFF и SPLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFF
Griffon Corporation		17.55%4.42%17.97%83.96%36.91%41.60%1.83%97.74%-44.92%-21.43%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.		16.25%1.06%6.40%-6.54%1.90%290.70%-11.16%-9.70%-28.34%28.68%

Correlation

The correlation between GFF and SPLP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.11

The correlation between GFF and SPLP shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.94B

SPLP:

$1.07B

EPS

GFF:

$0.76

SPLP:

$11.26

Коэффициент P/E

GFF:

114.02

SPLP:

4.44

Коэффициент PEG

GFF:

1.48

SPLP:

0.09

Коэффициент P/S

GFF:

1.69

SPLP:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.35B

SPLP:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.00B

SPLP:

$903.90M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$245.38M

SPLP:

$426.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Griffon Corporation

Steel Partners Holdings L.P.

Часто сравнивают с GFF:
GFF с TGLSGFF с NXTGFF с IBPGFF с FSSGFF с SUNGFF с PSNGFF с SIGI
Часто сравнивают с SPLP:
SPLP с CMTFXSPLP с spySPLP с SPY

Доходность на риск

GFF vs. SPLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFF
Ранг доходности на риск GFF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFF: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPLP
Ранг доходности на риск SPLP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFF c SPLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFSPLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.74

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.27

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.87

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

7.45

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFF vs. SPLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLP равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и SPLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFSPLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GFF и SPLP

Максимальная просадка GFF за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки SPLP в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SPLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFFSPLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.84%

-77.36%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.85%

-15.11%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.85%

-35.36%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.02%

-35.36%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.32%

-77.36%

+16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-1.48%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.50%

-16.44%

-39.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

3.65%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и SPLP

Griffon Corporation (GFF) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFFSPLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

0.00%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

31.29%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

37.92%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

36.26%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

37.40%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и SPLP

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFF
Griffon Corporation		0.98%1.03%0.88%4.10%6.62%1.16%1.50%1.44%12.27%1.23%0.80%0.96%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.60%1.92%0.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и SPLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Steel Partners Holdings L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
421.86M
543.55M
(GFF) Общая выручка
(SPLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFF и SPLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Griffon Corporation и Steel Partners Holdings L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
45.5%
44.5%
Активы портфеля
GFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.99M при выручке в 421.86M, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.

SPLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила о валовой прибыли в 241.61M при выручке в 543.55M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

GFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.35M при выручке в 421.86M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

SPLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила об операционной прибыли в 91.93M при выручке в 543.55M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

GFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.94M при выручке в 421.86M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

SPLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Partners Holdings L.P. сообщила о чистой прибыли в 71.23M при выручке в 543.55M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

GFF and SPLP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFF has higher volatility (11.69%) compared to SPLP (0.00%). In terms of maximum drawdown, GFF dropped -96.84% vs SPLP's -77.36%.

SPLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFF и SPLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор