PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GFF с SPLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GFF и SPLP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GFF и SPLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
980.68%
259.86%
GFF
SPLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFF:

0.67

SPLP:

0.24

Коэф-т Сортино

GFF:

1.20

SPLP:

0.61

Коэф-т Омега

GFF:

1.17

SPLP:

1.09

Коэф-т Кальмара

GFF:

1.15

SPLP:

0.33

Коэф-т Мартина

GFF:

3.21

SPLP:

1.39

Индекс Язвы

GFF:

9.20%

SPLP:

6.47%

Дневная вол-ть

GFF:

44.38%

SPLP:

37.08%

Макс. просадка

GFF:

-75.71%

SPLP:

-78.35%

Текущая просадка

GFF:

-14.47%

SPLP:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFF:

$3.62B

SPLP:

$796.20M

EPS

GFF:

$4.23

SPLP:

$9.77

Цена/прибыль

GFF:

17.90

SPLP:

4.25

PEG коэффициент

GFF:

2.36

SPLP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GFF:

$2.62B

SPLP:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFF:

$1.04B

SPLP:

$778.35M

EBITDA (12 мес.)

GFF:

$493.26M

SPLP:

$283.67M

Доходность по периодам

С начала года, GFF показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции GFF превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 22.64% против 9.56% соответственно.


GFF

С начала года

20.57%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

12.75%

1 год

25.84%

5 лет

33.98%

10 лет

22.64%

SPLP

С начала года

6.02%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

14.47%

1 год

10.16%

5 лет

28.54%

10 лет

9.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GFF c SPLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Griffon Corporation (GFF) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GFF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.670.24
Коэффициент Сортино GFF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.200.61
Коэффициент Омега GFF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.09
Коэффициент Кальмара GFF, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.150.33
Коэффициент Мартина GFF, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.211.39
GFF
SPLP

Показатель коэффициента Шарпа GFF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPLP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFF и SPLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.24
GFF
SPLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFF и SPLP

Дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GFF
Griffon Corporation
0.86%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%
SPLP
Steel Partners Holdings L.P.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFF и SPLP

Максимальная просадка GFF за все время составила -75.71%, примерно равная максимальной просадке SPLP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFF и SPLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.47%
-11.57%
GFF
SPLP

Волатильность

Сравнение волатильности GFF и SPLP

Текущая волатильность для Griffon Corporation (GFF) составляет 8.54%, в то время как у Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что GFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
13.66%
GFF
SPLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFF и SPLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Griffon Corporation и Steel Partners Holdings L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab