Сравнение GERN с MDT
GERN (Geron Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GERN in Biotechnology, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 2.48%/yr for MDT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -14.01%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: -9.04% против 2.48% соответственно.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
MDT
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -18.42%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам GERN и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
MDT Medtronic plc | -14.01% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GERN and MDT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GERN:
$809.94M
MDT:
$105.54B
GERN:
-$0.10
MDT:
$3.58
GERN:
4.12
MDT:
2.97
GERN:
$196.12M
MDT:
$35.48B
GERN:
$119.67M
MDT:
$5.78B
GERN:
-$40.62M
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. MDT — Ранг доходности на риск
GERN
MDT
Сравнение GERN c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.11 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.47 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и MDT
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -57.63% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -28.90% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -28.90% | -50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -45.10% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -45.10% | -40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -29.74% | -68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -16.54% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 11.00% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и MDT
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 9.94% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 16.16% | +30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 20.94% | +42.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 21.93% | +60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 23.23% | +54.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и MDT
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.47% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GERN and MDT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (14.77%) compared to MDT (9.94%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор