Сравнение GERN с ABBV
GERN (Geron Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GERN in Biotechnology, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 18.38%/yr for ABBV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -9.04% против 18.38% соответственно.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
ABBV
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам GERN и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
ABBV AbbVie Inc. | 0.06% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between GERN and ABBV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between GERN and ABBV shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GERN:
$809.94M
ABBV:
$399.04B
GERN:
-$0.10
ABBV:
$2.05
GERN:
4.12
ABBV:
6.35
GERN:
3.54
ABBV:
14.51
GERN:
$196.12M
ABBV:
$62.82B
GERN:
$119.67M
ABBV:
$46.15B
GERN:
-$40.62M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. ABBV — Ранг доходности на риск
GERN
ABBV
Сравнение GERN c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.39 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.12 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.99 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.85 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.72 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и ABBV
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -45.09% | -53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -17.32% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -20.74% | -58.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -21.92% | -57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -45.09% | -41.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -5.77% | -92.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -10.73% | -75.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 7.70% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и ABBV
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 6.21% | +8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 17.96% | +29.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 24.22% | +38.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 22.90% | +59.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 25.76% | +52.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и ABBV
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.00% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и ABBV
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and ABBV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (14.77%) compared to ABBV (6.21%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор