Сравнение GERN с ADCT
GERN (Geron Corporation) and ADCT (ADC Therapeutics SA) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GERN returned -1.45%/yr vs -46.79%/yr for ADCT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и ADCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у ADCT с доходностью -69.69%.
GERN
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- -6.07%
ADCT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -68.44%
- С начала года
- -69.69%
- 6 месяцев
- -69.69%
- 1 год
- -62.46%
- 3 года*
- -19.49%
- 5 лет*
- -46.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERN и ADCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 4.92% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 12.77% |
ADCT ADC Therapeutics SA | -69.69% | 77.39% | 19.88% | -56.77% | -80.99% | -36.89% | 6.70% |
Correlation
The correlation between GERN and ADCT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GERN:
$927.08M
ADCT:
$164.93M
GERN:
-$0.10
ADCT:
-$0.99
GERN:
4.71
ADCT:
1.87
GERN:
$196.12M
ADCT:
$79.18M
GERN:
$119.67M
ADCT:
$71.82M
GERN:
-$40.62M
ADCT:
-$87.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. ADCT — Ранг доходности на риск
GERN
ADCT
Сравнение GERN c ADCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и ADC Therapeutics SA (ADCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERN | ADCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.78 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -2.57 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERN и ADCT
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке ADCT в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и ADCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | ADCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.08% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -79.97% | +36.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -81.52% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -98.51% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -97.90% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -77.48% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 24.33% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и ADCT
Текущая волатильность для Geron Corporation (GERN) составляет 12.81%, в то время как у ADC Therapeutics SA (ADCT) волатильность равна 89.61%. Это указывает на то, что GERN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | ADCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 89.61% | -76.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 97.85% | -51.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 91.14% | -28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 100.66% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.08% | 95.11% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и ADCT
Ни GERN, ни ADCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и ADCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и ADC Therapeutics SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GERN and ADCT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADCT has higher volatility (89.61%) compared to GERN (12.81%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs ADCT's -99.08%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и ADCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор