Сравнение GEOS с BORR
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, GEOS returned -1.01%/yr vs 22.27%/yr for BORR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 25.56%.
GEOS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -48.97%
- 6 месяцев
- -38.97%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -6.95%
BORR
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 164.92%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -48.97% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -13.80% |
BORR Borr Drilling Ltd | 25.56% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
Correlation
The correlation between GEOS and BORR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$111.17M
BORR:
$1.56B
GEOS:
-$2.27
BORR:
$0.12
GEOS:
1.10
BORR:
1.43
GEOS:
1.06
BORR:
1.30
GEOS:
$100.89M
BORR:
$1.05B
GEOS:
$14.39M
BORR:
$483.30M
GEOS:
-$23.75M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. BORR — Ранг доходности на риск
GEOS
BORR
Сравнение GEOS c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEOS | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 6.86 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 18.03 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.68 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GEOS и BORR
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -99.07% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.53% | -24.21% | -49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.53% | -80.90% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.53% | -80.90% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.22% | -90.01% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -88.83% | +28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 9.20% | +34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и BORR
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Borr Drilling Ltd (BORR) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 18.02% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.95% | 38.72% | +42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.87% | 62.25% | +65.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.00% | 72.13% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 118.87% | -49.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и BORR
Ни GEOS, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и BORR
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and BORR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (22.05%) compared to BORR (18.02%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор